Estrategia: Nivel Coincidente con Alisa Strategy
Esta es una estrategia derivada de la original que es la que Abel predica día con día. En este caso se orienta a la especulación intradia, utilizando los mismos estudios, pero a diferencia de la original, en el nivel coincidente no nos va a importar la ubicación del precio o la dirección que los estudios marcan, simplemente nos va a importar un nivel de precio que generalmente se encuentra en una zona de valor muy fuerte, que acaba siendo un pivot point (un punto de giro o posible cambio de ritmo en el precio). Como sabemos el conjunto de estudios que compone este setup suman 7 niveles (valores que arrojan, los cálculos aritméticos de los estudios). Para encontrar el nivel coincidente vamos a observar siempre el activo en 3 marcos temporales, con los mismos estudios que son:
Gráfico de 1 minuto, de 5 minutos y el de 15 minutos.
Y los estudios son:
Media móvil simple de 618 periodos, es la más reactiva de todos los estudios, está la configuraremos en color rojo.
Bollinger Bands, calculadas con media móvil simple de 3620 periodos, y con la desviación estándar por default que es "2". la configuraremos en amarillo la media central y en magenta las dos desviaciones estándar.
Bollinger Bands, calculadas igual que la anterior pero con 1618 periodos. La configuración de colores recomendada son: en color verde la media central, y de color lavanda o azul las bandas o desviaciones estándar.
El uso principal de estos estudios es para medir la volatilidad del activo, pero en esta estrategia no nos va a importar la ubicación del precio, más bien nos vamos a enfocar en la ubicación de los estudios en los 3 marcos temporales ya mencionados.
El setup deberia quedar asi:
Si te das cuenta en la imagen de arriba existen más estudios, que veremos a continuación. A diferencia de Abel, yo le agregue volumen en el precio (el histograma a la izquierda de los gráficos) apenas se ven, pero lo importante que no ocupa mucho del gráfico, y se calcula cada sesión, para poder encontrar zonas de balance que actúan como posibles soportes y resistencias.
Abel desarrollo los estudios en el mercado forex, donde el volumen no es posible de ver (y es menos relevante), en cambio, en las acciones toma más relevancia, y para nosotros los day traders que además nos basamos en el tape reading, es muy importante estar observando el volumen en relación al precio.
Si eres observador, te podrás dar cuenta que hay un cálculo más en los gráficos que es una gráfica lineal, del ETF del índice director Standard & Poor's, es muy relevante para nosotros como day traders, medir la fuerza relativa del activo en relación al del mercado en general, es decir, si está teniendo más fuerza o más debilidad, el activo de manera individual en relación al de la canasta de emisoras que contiene el índice más importante.
Una ves teniendo todos estos elementos en nuestro grafico entra el protocolo para encontrar emisoras con los famosos "Niveles Coincidentes".
Checklist de nivel coincidente:
Primero que nada necesitamos emisoras con una tendencia fuerte y extendida (madura), porque estos niveles coincidentes básicamente nos ayudan a identificar puntos donde la tendencia principal se encontrara con un nivel fuerte donde entraran participantes del bando opuesto al de la tendencia primaria, por lo que se podría decir que estos niveles coincidentes encuentran suelos y techos momentáneos. Por lo que usaremos 2 escáners de alertas que nos faciliten esta clase de activos.
El primer escáner, estará compuesto de mayores ganadores y mayores perdedores porcentuales en la sesión. Normalmente se le conoce como Hot List y es fácil de encontrarlo ya que cualquier broker lo provee en sus plataformas. Cabe resaltar que hay que poner un criterio extra de volumen mayor a un millón de títulos transados para tener en cuenta solo emisoras liquidas.
Si corremos este escáner en premercado nos dará los mayores gappers de la sesión, normalmente en premercado el volumen transado es menor por lo que se necesitara disminuir el criterio de volumen en nuestro escáner para pre mercado a 500, 000 títulos operados.
El segundo escáner, será para identificar acciones que están teniendo momentum en ese momento, por lo que el primer criterio será nuevos máximos y nuevos mínimos con volumen relativo alto. Es decir utilizaremos emisoras con más de 1 millón de títulos operados a ese momento, y volumen relativo mayor a 1, esto nos dará minuto a minuto emisoras que están haciendo nuevos máximos o mínimos a con volumen fuera de lo común, y se traduce a tendencias fuertes extendidas. Trade Ideas es el mejor software para encontrar acciones con estos criterios, también finviz.com puede ser de utilidad. No nos importara mucho si esta en tiempo real ya que en diferido normalmente nos dice que hace 20 minutos esa emisora estaba haciendo nuevos máximos o mínimos, pero probablemente continúe haciéndolos.
Una vez que tenemos configurados estos escáner, sigue buscar los famosos niveles coincidentes, como se vio en la imagen de las gráficas tenemos los 3 marcos temporales de la misma emisora en el mismo monitor, nos enfocaremos en los estudios, veremos si alguno de los 21 valores (3 por cada BB y 1 con la SMA) que estos arrojan, son iguales o tienen un margen de 10 céntimos (.10) ya sea hacia abajo o arriba uno del otro, todo esto en 2 o más marcos temporales.
No nos va a importar que nivel sea ni en que marco temporal. Por ejemplo la media móvil roja en 1min tiene un valor de 10.05, y la banda color magenta en 15min marca un nivel de 10.08. Los niveles que están entre estos dos (10.07, 10.06) se le denomina área de valor, por lo que una ves detectado esta zona de valor esperaremos a que el precio llegue a ella, y veremos como la testea utilizando por ejemplo, la profundidad de mercado y la cinta para ver si de verdad están entrando vendedores en el caso de un nivel coincidente por encima del precio actual en tendencia alcista o viceversa.
A continuación una galería de fotos de operaciones con niveles coincidente, todos los días al menos encontramos unas 2 o 3 operaciones de este tipo, solo hay que buscarlas.
Actualmente estamos trabajando en un escáner más poderoso, que la idea final, es que nos arroje alertas de acciones que están cerca de un nivel coincidente.
La gestión de riesgo y objetivo en esta estrategia es muy simple, como podrán darse cuenta en algunas imágenes de la galería de arriba muestran la entrada, el stop, y el target. La entrada se da justo cuando el precio a demostrado cambio de dirección (agotamiento de la tendencia que lo antecede) suele ser cuando rompe en falso el nivel más lejano de los dos coincidentes si es que hay. El stop se ubicara en el precio más extremo de la tendencia (el máximo o mínimo de la tendencia o rally que tuvo antes del testeo del nivel coincidente) por lo que recomiendo conocer a la perfección saber la anatomía de un pullback vista desde la profundidad de mercado y la cinta. Aquí un pequeño video de como ubicar el pullback con estas herramientas (level 2 y T&S).
Por ultimo para fijar un objetivo concreto te darás cuenta en las imágenes de la galería, el riesgo beneficio de cada operación con esta estrategia es mayor a 2, en otras palabras, se gana el doble de cuando se llega a perder.
Por si no te quedo clara la estrategia aquí adjunto un video con la explicación, si te llegara a nacer alguna duda con esta estrategia me lo puedes comentar.
